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VAR模型中协整向量的估计 此估计方法由Johansen提出。假定条件是,ut IID (0, )。实际中这个条件比较容易满足。当ut 中存在自相关时,只要在VAR模型中适当增加
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VAR模型及蒙特卡洛模拟(张晓峒)